Что такое правильная торговая система? | ФинСенсей

Что такое правильная торговая система?

В современной индустрии торговли на финансовых рынках создано огромное количество различных торговых систем. Конечно же, все они имеют свои плюсы и минусы, которые отражаются индивидуально на каждом трейдере. Главная особенность этой ситуации — любая торговая стратегия работает, только если её…соблюдать.

В сегодняшней статье мы узнаем как отличить полноценную стратегию от недоработанной или как “довести до ума” любую систему.

правильная торговая система

Любая торговая система должна представлять из себя заранее составленный алгоритм, по которому совершаются сделки. Должен присутствовать фиксированный набор технических и/или фундаментальных индикаторов, одновременное достижение определенных показателей которых даёт сигнал на BUY или SELL торгового инструмента. Именно поэтому механические торговые системы (торговые советники) — представляют собой алгоритмический набор правил, однозначно определяющих моменты открытия и закрытия позиции.

Таким образом, любая торговая система должна состоять из четких формализованных правил. Правила нужно строить на основе причинно-следственных связей. Вход в рынок, удержание позиции, выход из позиции по логической формуле: если {…}, то {…}. Необходимо заранее письменно определить и подробно описать все нижеперечисленные параметры.

Порядок анализа потока данных:

  1. получение котировок;
  2. анализ: технический и фундаментальный;
  3. модель поведения: торгуем по тренду или против тренда;
  4. вспомогательный анализ с помощью индикаторов;
  5. формирование сигнала: точка входа, точка фиксирования убытка, точка фиксирования прибыли.
  6. условия исполнения сигнала (если {…}, то {…}, иначе {…})

Виды входов в сделку:

  • по рынку;
  • отложенный ордер: стоповый/лимитный.

Способы удержания прибыли/сопровождения открытой позиции:

  • “тайм аут”- сколько ждать достижения намеченной цели профита и отчего это зависит?
  • trailing прибыли — определяем: по какому принципу?

Виды выходов из открытой позиции:

  • плановый/экстренный;
  • достижение цели по Take profit;
  • фиксированный Stop loss (первоначальный);
  • скользящий Stop loss (trailing stop).

Управление капиталом: определяем размер лота по позиции, в момент совпадения всех сигналов.

Чтобы определить работоспособность и эффективность любой торговой системы, необходимо позволить статистике “показать себя”, отработав значительное число сигналов/сделок (~ 30-100). После накопления данных, а данные аккумулируются и анализируются в торговом дневники (о нем читайте в одной из следующих статей), необходимо посчитать результаты и провести ряд математических тестов.

Тест № 1: считаем “профит фактор” — относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто: для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время  по формуле прибыль/убытки. Данные будут в итоге красноречиво говорить сами за себя.

Тест № 2: Соотношение средней прибыли на сделку и среднего убытка на сделку. Соответственно, первый показатель должен превышать второй.

Где брать данные? В Мета Trader 4 открываем “Терминал” — “История” — ”Сохранить как отчет/детализированный отчет”.

Вместо заключения

Зачем же проделывать столь муторную и, казалось бы, ненужную работу? Ведь Вы, уважаемый читатель, уже наверняка умеете торговать, знаете по какому принципу открывать сделки, ведь всё уже есть “в голове” и в описании торговой системы “на том солидном сайте”.

Ответ прост: для трейдинга как бизнеса, серьёзной деятельности, а не просто азартной игры, необходима воспроизводимость результатов!

Каждый день, используя Вашу торговую систему, Вы должны понимать:

1)полученные результаты — это случайность или закономерность?

2)в каком спектре статистической выборки Вы сейчас находитесь? сколько еще нужно провести сделок, чтобы дать системе отработать статистику (см Тест №1)?

3)И, самое главное, что все-таки представляет собой Ваша торговая система?Как она описывает те или иные ситуации на рынке? Потому что если она “в голове” в виде абстрактных установок, то считайте, что у вас нет торговой системы 🙂

Всегда помните поговорку с Wall str.: “Лучше тупой карандаш, чем острая память”.

 

Успешной торговли!

На ту же тему
Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. Иван, такое ощущение что ты по образованию программист! Наверно чтобы успешно торговать нужно отчасти мыслить как программист, без эмоций, конкретными действиями и заранее спланированными шагами в случае таком-то и таком-то… А ещё я читал в книге «Краткосрочный Трейдинг» Тони Тернер, что когда ты закончил торговлю, важно жить прежней жизнью, с эмоциями, чтобы вернуться в исходное состояние, чтобы был баланс между безэмоциональной «работой» и эмоциональной жизнью.

Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Свежие записи
ФинСенсей © 2017 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх